揭秘量化对冲基金:策略优势、风险解析及全球薪资概况

创始人
2024-12-21 02:53:19
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什么是量化对冲基金

基金市场的资金种类繁多,很难分清南北。
基金?

什么是对冲基金?

“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。
“量化”是指运用统计方法和数学模型来指导投资。
“对冲”是指针对金融市场的变化,通过管理和降低投资组合系统风险,实现相对稳定的预期年收益。
在实践中,对冲基金经常使用量化投资方法,两者经常互换使用,但量化基金并不完全等同于对冲基金。

量化对冲绝对预期年化收益策略的优势:

量化对冲产品的风险:

最大的风险是建立股票投资组合。
基金管理人未能实现跑赢市场的预期年化回报。
例如,2014年12月,以沪深300为代表的蓝筹股暴涨,导致很多对冲的股票投资组合落后于沪深300指数,最终导致反弹。
面对这种严峻的形势,应对措施是:

首先,耐心等待市场回归均衡。

第二,一般这个时候,期货和现货价格会出现明显的背离,基差大有可为,还是可以盈利或者止损的。

第三,已经有300、500、50个选项等等。
交换的方式会有很多很多。

百万年薪,Citadel领跑!全球顶尖对冲基金薪资最新披露

微信量化投资与机器学习公众号提供行业动态,聚焦量化投资、对冲基金等领域,拥有超过30万行业关注者,被腾讯评为“年度最佳作者”。
本文依靠H1B薪资数据揭示全球最大对冲基金的薪资概况。
对H1B薪资数据分析显示,量化投资行业的薪资上限普遍在25万至30万美元之间,其中奖金占大多数。
数据统计范围为2019年1月至今,共有453份H1B申请。
该调查列出了十大对冲基金。
按平均薪资计算,我们发现TwoSigma和Citadel名列薪资榜首,当之无愧地成为业内最有信誉的雇主。
总体而言,这10家公司的薪资情况如下:薪资中位数为162,120美元,薪资中位数为169,000美元,薪资范围为70,000美元至300,000美元。
以下是每家公司的具体薪资:AkunaCapital的平均薪资为124,211美元,中位数为120,000美元,薪资范围为120,000美元至180,000美元。
Balyasni的平均工资为139,989美元,中位数工资为130,000美元,工资范围为120,000美元至200,000美元。
Citadel资产管理公司的平均工资为172,030美元,中位数工资为175,000美元,工资范围为125,000美元至300,000美元。
Citadel证券的平均工资为177,409美元,中位数工资为175,000美元,工资范围为140,000美元至300,000美元。
DRW的平均工资为134,647美元,中位数为140,000美元,工资范围为100,000美元至1,650,000美元。
HudsonRiverTrading的平均薪资为146,722美元,中位数为145,000美元,薪资范围为81,000美元至250,000美元。
Point72的平均工资为134,515美元,中位数为123,011美元,工资范围为73,861美元至293,250美元。
Quantlab的平均薪资为114,069美元,中位数为104,874美元,薪资范围为70,000美元至247,500美元。
Squarepoint的平均薪资为137,419美元,中位数为120,000美元,薪资范围为95,000美元美元至300,000美元。
TwoSigma的平均薪资为181,015美元,中位数为175,000美元,薪资范围为137,000美元至224,000美元。
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量化对冲基金
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