期货交易系统构建与风险控制：盈利交易的核心逻辑解析

期货怎么赚钱啊？

能否完整地讲讲你的期货交易逻辑是什么？

基本上来说，我的交易逻辑是：在控制风险的同时，通过试错入市，止损，让利润奔跑。

风险控制看似简单一句话，但实际上包含很多内容，比如仓位、净值管理方式、多元化品种选择、增仓或减仓等。

试错入场是入场规则的核心，而减少损失和释放利润则是退出的核心。

一开始，满足逻辑的实现方式多种多样，多种多样。

如果资金账户没有特殊要求，我一般采用多品种、多周期、多策略的量化组合策略。

多品种是指根据资金量分配尽可能多的品种。
多周期是指不仅在日线上进行，还可以在小时线、30分钟线等上实施一定的策略。
多策略不仅意味着使用一套交易系统，也可能是几套交易系统的完整组合。

这些策略中的每一个都满足我的基本交易逻辑，但同时，当它们结合起来时，它们可以分散风险并平滑资本曲线。

如果一只基金想要满足一些特殊的要求，比如想要进行日内投资，或者想要产生爆炸性的净值等等。
我将使用主观过滤和系统性主动择时交易方法。
当然，即使是主观过滤也符合我的基本交易逻辑。

事务逻辑是核心。
这个逻辑需要积极的利润预期。
至于实现方法，完全取决于你自己的选择。

我相信大多数投资者都不会说出自己最感兴趣的是什么。
以我为例，我不会透露我认为有价值的技术体系，至少在我在投资业务上取得成功之前。
无论技术体系是否适用，在我看来都是无价的。

但是，我可以透露一些我的交易逻辑，而无需讨论具体细节。

当我创建市场时，我通常会有或大或小的数字。
首先看大周期确认方向，再看小周期寻找介入机会。
大周期通常来自月线、周线和日线。
我只看4小时和小时段1小时。
我一般不会看少于1小时的时段，我想我什至懒得看，因为时段超短。
对于我这样的趋势交易者来说，这些都是垃圾。

读完《时间周期》后该怎么办？耐心等待共振。
什么共鸣？只需等到几个周期一起形成相同的模式即可。
例如：月线和周线时间框架目前都处于看涨形态（具体如何判断多空形态，这里就不详细说了，需要大家自己判断），所以我会耐心等待日线和小时线再次形成看涨共振。
这样就形成了多周期共振，那么成功率就是显着增加，准确率也将显着提高。

市场上一切皆有可能。
这并不意味着形成多周期共振后就可以高枕无忧了。
如何防范市场变化？这时候我们就要观察时间线形状的变化。
如果小时线突然发生变化，形态由强转弱（如何识别形态的变化，这里就不详细说了），那么我会提前平仓，我会等待其余的部分。
形状变化。
由于形态变化是小周期的变化，慢慢改变大周期的形态，所以并不是每一个小周期的变化都会改变趋势，但至少是变化的开始，所以应该引起足够的重视。
如果最终小时周期格局的变化不再继续扩大，日线水平不受影响，则可以维持原来的安排。

总之，我的交易基本就是“有进有出”。
如果我的入门基础存在的话，无论市场如何变化，我都会保持不变。
如果我进入市场的基础不复存在，我一定会离开市场，不管市场有没有变化！

在期货交易中，我个人是做趋势交易的，所以我追求的是顺势而为，根据趋势进行交易。

根据你自己的交易习惯，顺势交易的安全性/损益比可能会更好，而且你不需要一直关注市场，我认为情况就是如此。
这更适合我。

例如，当上升趋势中的K线无法穿越前期高点并形成新的失败高点，穿越“趋势线”时，初始上升趋势有可能结束，颈线被突破如果您进入波动，请等待它自行发展，如果失败，请减少损失

在趋势中，不要寻找空头或空头。
多头，并利用回调或反弹入场。
止损设置在确认初始趋势可以被认为已被破坏的位置。

如果你正确入场，则保持趋势除非有。
是趋势可能结束的信号，如果小趋势转变为大趋势，则继续持有并将止损推至最近的支撑位和阻力位。
虽然还有额外仓位，但您可以根据需要选择被动退出或批量退出。

与止损位置和距离相关的潜在损失必须在交易系统的财务风险承受范围内。
如果超过限制，则不会采取任何行动。

趋势交易有很大的发展空间，盈利和止损的处理也呈现得比较好。
逻辑甚至可能比上面的更简单。

业务逻辑实际上可以被认为是一个业务系统。
许多人将交易系统视为只是一种买卖推销。
事实上，系统的大多数基本元素确实存在于逻辑中。
逻辑也称为框架。
关于了解市场、了解自我的一些总体思考位于买入点和卖出点上方。

什么是逻辑、市场理解、市场风险框架、杠杆、定位、利润基础以及交易的完整建立定义、执行、过滤、优化和最终确定。
但很多人总认为系统是买卖的重点，但事实并非如此简单。

交易系统或者交易系统大致分为以下几个级别。
今天我就从这几个方面来谈谈交易系统，给还在交易之路上迷茫的朋友一些建议。
建立并正确应用交易系统。

1交易思路

2交易信号

3管理原则

4管理风险

5情绪管理

6执行困难

1交易想法什么是交易想法？我把它们分为以下几类：方面

①市场定位

②对利润的解读

③对亏损的理解

最终目标就是寻找利润的基本逻辑。
事实上，交易与其他事情不同。
在任何行业都是一样的。
就像游戏一样，有固定的公式，只要你按照这个公式来构建你的基本框架和流动性，交易其实并不是一件很难的事情。

那我就讲一下上面的几点

什么是定位？其实很少有人能在你做了之后找到自己的定位？对市场有一些了解，你就会明白定位其实是非常重要的内容。
我们的一些看似无意的思想方向，久而久之就会造成很大的损害，所有这些行为都是通过构建正确的知识体系的基本过程来进行的。
通过一个逻辑框架来达到思维习惯的一致。
比如说，你是想给自己定位一个大范围的趋势，还是把一个大范围的趋势拆成波段来参与，这取决于你对交易的定位，你想要什么，你想赢什么样的钱。
在此之前，就是要切入市场。
大多数时候市场是难以理解的，但是你可以把市场分为你能理解的部分和你不能理解的部分。
一个人最宝贵的能力就是认清形势。
清楚并在您可以理解的市场上进行交易。

所以市场定位的目的就是分割市场，比如说盘整之后的突破，这是我能理解的。
我能理解的是，在这个市场的回调带中寻求利润已经成为一个很高的定位概率。

了解盈亏非常重要。
该制度的实施并不是阻止损失，而是让损失以更合理的方式实现。
，无论你交易了多少年，你只是在寻找合理的亏损方式。
将交易视为一项业务，止损只是与此活动相关的成本之一。
不想接受损失是一种病态的交易心理，包括所有的优化，当然不是优化系统达到不亏钱的目的，而是优化买点，让事情变得更简单，最后让动作更加有力。
强，一个人只有在别无选择的情况下才有行动的权力。
选择太多，行动的力量自然就会消失。
所以，只有明白了这个层次，你才会知道减法的重要性。
一种技术，如果你坚持做，你就会得到它。
创建行动。

这句话我已经说过很多次了。
了解了你的交易思路，观察了很多多年真正盈利的交易者后，你会发现你只需要去做就可以了。
交易盈亏的分配可以转化为小利、小亏、大利。
放弃大亏单后，你自然会明白，你所有的问题和问题的答案都在于这个盈亏分配。
我们所有的行动都会有一个明确的锚点。
一切都在那里。

以下是您需要了解的有关交易理念的信息。
频率、趋势、节奏、位置等问题。
一旦你建立了正确的交易理念，问题就可以解决。

交易信号是一个简单的买卖争论。
其实，买卖的道理很简单。
这里不告诉大家怎么做，只讲如何优化。
你的买卖观点。
例如，您需要使用框架或结构。
如果你很长，我们需要做的大部分事情就是以某种方式滤除下频带。
要做的事。
试错的频率取决于过滤的频率。
例如，如果我想在日线上涨期间做多小时级别，我只会在市场穿过某个移动平均线后参与。
然后就可以过滤了。
每小时图表上的市场。
随着移动平均线的下降趋势，你的尝试和错误成功的概率开始增加，你逐渐开始追随当前的趋势。
使用移动平均线只是一个简单的例子。
我想说明的是一种思维方式，就是过滤的方法没有对错之分。
你的尝试和错误的频率越高。
成功占领市场的概率。
但与此同时，损失的概率也会增加。
相反，如果你的过滤要求更严格，同时试错造成损失的概率也会降低。
随着时间的推移，您可能会失去市场。

这是一个交易信号。
其实买点很简单，但是为什么很多人认为这是一个很重要的问题因为你不能“接受，你仍然不愿意做”减法？而你总是想用一切手段来证明自己是对的。
占领市场是圣杯，而不是方法。
这个市场上没有圣杯。
只有接受方法的缺陷。
能够利用它。
这个问题需要很多时间思考清楚，以免以后再出现。

交易流程的各个方面实际上都可以根据原则进行优化。
上面提到的交易信号只是原则之一，但交易并不只有一种原则。

举个例子，如果你是一个新手，你懂得控制自己，不至于浪费太多，你就必须建立一个浪费时间的基本规则，比如设定完成每个任务的订单数量。
日，然后设置单日、单周、单笔订单的订单数。
每月损失一定金额后停止交易。
虽然这个方法比较笨拙，但是对于新手来说无疑是一个可行且非常有用的方法。
。
其实方法很简单。
只有看似愚蠢的方法才可能有效。
不要采用这些花哨的方法，从长远来看它们没有多大用处。
如果你输了钱，你可以遵循这个规则。
只有付诸行动，你的交易才能闪耀出理性思维的光辉。

交易信号、风险控制规则（包括头寸、交易目标和执行计划）都是原则的一部分。
交易的过程就是合理约束自己的过程。
圣杯。
这一切都没有意义。
相反，它是一种心理模型。
当你有了这个思维模型时，所有的问题都可以按照这个模型来解决。

把这两部分放在一起，虽然是非常重要的部分，但是那些你认为解决不了的问题可以通过建立原则和执行的过程来解决，但是最多。
人们认为最难的部分是执行。
很多人认为知行合一很难，但实际上并不难实现。
困难在于你太低估了知识水平。
很多人的知识只是道听途说。
就像我文章中提到的大多数商业想法一样，很多人只是听大多数人说过而已。
话是这样，但事实并非如此，有个人感情，那叫知人知面，不入人心。
要想真正了解，就必须走进自己的内心。
进入你的内心意味着什么？犯错误的同时也要悔改。
不仅仅是交易领域，生活中到处都有这样的人。
但随后却在背后做一些让你厌恶的事情，所以有很多交易。
问题不是交易本身的问题，而是与做人有很大关系。
你的言行不一致，总是做你不说的事，说你不做的事。
这样的人能有什么成就呢？她在现实生活和工作中过着悲惨的生活，但是一旦你进去了呢？市场上这些问题将会增加十倍。
一百次你还有办法活下去吗？所以奉劝有性格缺陷、没有独立意志和人格的朋友不要进入这个市场。
如果你进入这个市场，你只会被打死。

当你明白了这一点，你认为无法克服的两个问题，风险和情感，其实就是最好的解决方案。
方法都是人发明的。
一旦掌握了窍门，剩下的就是这个了。
就是去做。
知识的目的是构建逻辑，而逻辑的目的是说服你执行它，就像你总是做的那样，即使你知道风险已经失控，你仍然会发疯。
即使你知道你的情绪开始压垮你，也要违背你的意愿，等待结果。
事实上，他在失去控制的那一刻就注定了失败。

有什么办法呢？只要继续这样做，慢慢靠近并观察自己的内心。
一旦你真正知道你是一个SB，你明白你是一个普通人，你不会再玩这些游戏了。
只有当困难很大的时候，心才能最终平静下来。

跑步最难的部分是你总是要违背自己的原则。
这是非常困难的。
唯一的方法就是持续做，先感觉、观察自己，当你看清楚这一点时。
你是一个小人物。
只有这样，你才能诚实地做事。
没有什么好的办法。
说白了，亏钱了还不懂就懂了，道理就是这样，没有什么感情。
事实就是事实，只是很多人不愿意承认。
对于执行力来说，方法就是不断的训练。
就像职业运动员一样，交易也需要强大的专业技能。
没有经过训练，仅仅靠思想是无法取得任何成就的。

也就是说，这就是我的整个交易系统。
很多人可能会失望，认为自己只是说些多余的话，但能理解的人自然会理解。
明白，即使你不明白，你也应该对自己有一些了解。
毕竟，人往往都是有缺陷的。
我只是给你一个通过别人的眼睛看世界的视角。
，这完全取决于你。

先利用陷阱，再详细解释

1没有不做就不做没有一个。
趋势

找到自己的交易周期，耐心等待趋势建立后再考虑，否则就做空

2如果有趋势，判断整体趋势。
市场位置

如果运行周期有趋势，则判断该周期在总周期中的位置以及是否是总周期趋势的回调和合理反弹。
如果是这样。
，放弃，否则可以考虑操作

3如果趋势可以操纵，会不会反转？

如果周期趋势可以被利用，观察小周期是否是正常的回调和反弹位置。
如果不匹配，可以反转趋势并放弃操作

四。
如果趋势发展正常则建仓

如果小周期在合理范围内发展，可以考虑建仓

6。
根据资金管理和仓位管理做好加减仓工作

可挖掘运行周期走势，小周期反向走势合理发展，最大仓位可根据资金管理开仓，根据市场变化，做好仓位管理，根据走势加仓，及时获利。
如果市场走势一致，您就有足够的资金随时加仓。
根据利润变化和市场情况，可以随时减仓，保证利润最大化！

这就是基本逻辑！

市场走势由单面和震荡两部分组成。
单边冲击循环重复。
只有出现单边市场趋势的迹象，我通常会等待区间突破后再入市。

逻辑非常简单。
振荡和单边立场总是交替出现的。
一旦出现振荡完成且单边建仓完成，进场捕捉这部分波动。

间隔可以在3到60分钟的时间内进行分析。
周期太长或太小都不是一个可靠的基准，如果周期太小，市场很容易失控，如果周期太大，止损点就会太高。
这两种情况，一是不利于保住位置，二是太不利了。
因此导演必须选择一个合适的周期。

突破往往是市场方向新选择的开始。
在混乱、难以理解的波动中，必须保持清醒的头脑，不要受市场的诱惑而随意入市。
只有当区间的进入点和结束点明确时，要跨越的区间才是有效的进入信号。

震荡区间的大小一般决定突破的强度。
震荡区间越大，突破后能量越低。
当震荡幅度越小时，突破的力度就会越大。

通过突破交易赚钱的关键是耐心等待机会。
该范围通常由市场明确指示。
当你没有看到明确的入市机会时，不要强行分析。
市场并不愿意等待区间划定界限的突破。
这应该尽可能简单。
真正的机会是那些无需任何技术分析就能看到的机会。

革命性的交易操作更容易上手，逻辑简单清晰，进场点和止损点也更清晰。
只要你能训练你的执行能力，这应该是最简单的赚钱方法。

仅交易波动性大于9%的产品。
高于7周均线时开多单，低于7周均线时开空单。
严格遵守纪律！重复简单的方法，你就会成为专家！

对于一个2020年失去百万人口的人来说，她对于未来确实有太多深刻的教训。
本质上，期货合约就是高卖低买。
在最高点卖出，在最低点买入！然而现实中，即使很多人明白了这个道理，却依然遭受了巨大的损失！问题出在哪里？

1.时机不对。
在上升趋势或下降趋势中，您理所当然地认为它已经结束。
判断的依据是价格过高或过低。
例如，当玻璃期货触及1700时，很多人认为已经结束，最终大量抛售。
结果价格涨到2000，很多人爆仓！

2.如果你没有耐心，你就无法坚持。
让自己受到小利益的诱惑。
例如，我在2020年8月做多郑淳50手，赢了1万多就走了！而我却错过了接下来几百点、几十万点的好处！最终，我们要学会放弃小利，不要太浮躁！

3.无法及时止损。
比如2020年茶哥在650左右做空石首铁矿，我继续加仓到1000，我的仓位终于被清算了！一旦发现期货方向反转，一定要及时止损！果断、迅速止损！

4.轻仓！虽然擎苍有时候赚的钱少了一些，但是他还能活下去！在期货市场，幸存者为王，什么事情都有可能发生！我的百万多元就是1750个空玻璃仓，太重了，我终于一无所有了！擎苍救了他一命，只有活下来，他才有机会！

5.经常止损。
期货不能止损，但不能频繁止损。
合理的止损空间必须在不知不觉中设立。

5.机会！期货市场有时候真的是靠运气，和技术无关！曾经有一段时间，我可能会赢得我所做的一切，也可能会失去我所做的一切！

6.保持理性！神说，谁要灭亡，谁就先疯！对于期货市场来说更是如此。
你一定要理性，按照既定的计划，在必要的时候止损止盈。

未来的路是如此的艰难，一晚是天堂，一晚是地狱。
想要说服你加入我们的朋友可要三思了！

比如我最喜欢的《毛泽东选集》里有一篇《矛盾论》；本文从宇宙学的角度解释了我们存在的世界；辩证地生活世界和构成世界的各种事物不能孤立地观察。

本书阐释了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性的原理；我简单概括一下：矛盾的普遍性，就是说世界上一切事物的发展演变都存在着矛盾。
比如，在生活中，在工作中，在与你的爱人、你的朋友、你的亲戚、你的邻居乃至你的一生中，你都在不断地解决各种矛盾；所以不要指望生活没有忧虑，担心的只是你自己。

书中还有一个要点：矛盾分为主要矛盾和次要矛盾；不同的发展阶段有不同的主要矛盾和次要矛盾；主要矛盾和次要矛盾相互转化，做一件事或者要做好一件事，就必须考虑解决主要矛盾；重要的起点；解决主要矛盾解决后，次要矛盾就可以自动或非常简单地解决。

保持大利​​小亏；换句话说，就是减少损失，让利润奔跑。
这是盈利交易的正确逻辑；但作为一个专业交易者，我想说，这些东西只是说起来听起来高大上、合理，但执行起来就不一样了。

决定交易是否盈利主要有两个因素：第一个因素是胜率，第二个因素是盈亏比，两者是相互依存的；

举两个例子：过度追求盈亏比，导致成功率低，会产生什么后果？

例如1:5盈亏成功率为20%。

100笔交易：(20乘以x5=100)-(80乘以x1=80)=20利润。

该交易系统的业务成果必须是盈利的；但80笔错误交易的分布不规律；可以连续出现多次止损交易，过多的止损交易会让交易者望而却步。
缺乏信任导致交易者心态发生变化，交易出现扭曲；原有的交易计划、交易策略和仓位管理无法执行，最终导致交易失败。

很多对交易了解不深的朋友在发现类似的交易系统后可能会高兴得睡不着觉，但真正落地的时候却遇到了各种各样的问题。

这意味着一套逻辑正确、冠冕堂皇、非常合理的业务逻辑在实战中根本行不通，因为所有这些逻辑都只是站在业务系统的角度看问题;，但不要从交易者的角度思考问题；不管系统多么完善，仍然需要人来操作；它还需要交易员来运行；